金利や為替レート、資産価格、価格変動率などの市場変数の変動が原因でポジションに損失を被るリスクのことを市場リスクといいます。このリスクの計測は複雑なビッグデータであり、その算出があらゆる金融機関にとって課題となっています。リスクを効果的に計測するには、数十万に及ぶ市場のデータポイントやシナリオのモデリングとメンテナンスを行い、それらを使って将来的なリスクを予測することが必要です。
2007～2008 年の金融危機の際に、HSBC やその他多くの金融機関は、規制要件に対応するために IT と分析の機能を迅速にスケールアップする必要が生じました。HSBC では、そのときに整備した環境がそれから 10 年以上にわたり活躍してきましたが、将来的な規制やビジネスのニーズには対応していませんでした。
そこで HSBC は 2021 年 1 月に、市場リスク管理用 IT インフラストラクチャをモダナイズするプログラムに着手しました。このプログラムでは、市場リスクの計測において重要なデータ管理とシナリオ生成のインフラストラクチャのモダナイズに重点的に取り組みました。
このとき、Strategic Time Series and Risk Factors（STAR）を開発するという戦略的判断が下されました。これは、市場リスクの計算に使用するデータのライフサイクルを管理し、シナリオを生成するためのスケーラブルなプラットフォームです。このソリューションは Google Cloud 上でネイティブに構築されました。
このプラットフォームは現在、本稼働しており、HSBC の取引リスク部門全体で世界的に使用されています。クラウドのスケーラビリティと柔軟性を生かせるため、HSBC は、より高度なリスク管理ソリューションをより短期間で提供できるだけでなく、規制に変更があってもアジャイルに適応できます。導入以降、処理能力は 10 倍に達し、費用は 50～100% 削減できました。
STAR は現在、将来に向けて HSBC の動的なリスク管理機能を拡張するにあたり、重要な柱となっています。その最新型アーキテクチャにより、HSBC は規制やビジネスの高い基準を、低費用かつ短時間でシンプルに満たすことができます。
STAR 誕生
HSBC は小規模なチームを結成し、100% クラウドネイティブのプラットフォームとマイクロサービスのアーキテクチャを構築しました。これは市場データを取り込んで標準化し、さまざまなシナリオの生成を促進するものです。その後、価格エンジンが Cloud SQL データベースを介してそのデータにアクセスできます。
STAR は、取引評価用の評価エンジンやエンドユーザー向けに API ベースのデータアクセスを提供し、特に従来のインフラストラクチャと比べてアクセスが大幅にシンプルになっています。STAR では、ユーザーが必要なときにデータセットをセルフサービスで取得でき、ファイルを介して大規模なデータセットのリクエストをその都度送信する必要がないため、必要な時間を短縮し、全体的なエラーの可能性を下げることができます。
価格エンジンは STAR の API を介して STAR のリスクシナリオに毎日アクセスできます。Google Cloud を使用するまで、市場リスク計算のためのデータの生成とプロビジョニングには、数時間かかっていました。今はわずか数分しかかかりません。STAR は、あらゆるアセットクラス、地域の適用規制、地理的位置にわたり、すべての評価エンジンにシナリオを提供することで、ビジネス プロセスを大幅に簡素化および標準化しています。
顧客のニーズに 10 倍のスピードで対応
このプロジェクトにおける Google Cloud との協力は自然な選択であり、この戦略的パートナーシップは STAR の成功に大きく貢献しました。現在、STAR は 1 日に 40 億を超える計算を完了しています。その数は以前のソリューションの 10 倍です。Google Cloud とともに作成した API のエコシステムにより、データアクセスが誰にとってもシンプルで簡単になり、新たな規制や顧客のニーズにも短時間での対応が可能になりました。
Google Cloud とともに STAR を開発、実装することで、HSBC は市場動向により迅速に対応できるようになりました。また将来的に、規制要件への対応もより低費用で効率的に可能です。簡素化されたデータモデルと、簡単なシナリオ生成プロセスにより、HSBC は将来的に必要に応じてスケールアップし、プロジェクトをスピードアップし、商品化までの時間を短縮し、全体的な費用を削減できます。STAR プロジェクトは、FSTech Awards 2023 で Best RegTech Project を受賞しています。
HSBC では現在、2,000 を超える Google Cloud プロジェクトが世界中で進行し、クラウド テクノロジーを使用したサービスが 200 以上公開されています。これらのプロジェクトの中で、STAR プラットフォームは特に、HSBC が卓越した技術力、アジリティ、コラボレーションに注力していることを示しています。このプラットフォームは、高度なリスク管理機能を提供するだけでなく、HSBC が今後もますます複雑化する業界のニーズに合わせてビジネスを進化させることを可能にしています。
